|
|
Vliv vybraných proměnných na trh s kryptoměnami
Doležal, Daniel
Doležal, D. Vliv vybraných proměnných na trh s kryptoměnami. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Práce se zabývá vybráním jednotlivých faktorů a následnou identifikací, zda tyto faktory mají, nebo nemají vliv na vývoj ceny Bitcoinu. Proměnné jsou vybrané na základě vědeckých článků, které se touto problematikou zabývají a následně jsou podrobeny regresní analýze. Samotná analýza se zaměřuje na období od posledního Bitcoinového halvingu, tedy na ty proměnné, které by mohly mít potenciálně vliv na vývoj ceny našeho aktiva v posledních cca třech letech. Zaměření je na všeobecný vliv vysvětlujících proměnných, které ovlivňují cenu Bitcoinu, ale taktéž na porovnání významnosti a charakteru vlivu jednotlivých determinantů na druhou největší kryptoměnu dle tržní kapitalizace, Ethereum. Výsledky práce jsou kriticky zhodnoceny v porovnání s vědeckými články a na základě získaných informací je vytvořeno doporučení pro investory.
|
|
|
Vliv pozornosti investora na trh s ropou
Topolnikova, Anna
Topolnikova, A. Vliv pozornosti investora na trh s ropou. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Záměrem této bakalářské práce je zjistit vliv vybraných ukazatelů na výnosnost futures kontraktů na ropu a výnosnost akcií společností působících v oblasti těžby ropy. Teoretická část práce popisuje možnosti investování do ropy, představuje nejvýznamnější metody oceňovaní akcií a determinanty ovlivňující ceny ropy. Samostatná kapitola je věnovaná sentimentu investora. Kde jsou představené způsoby měření sentimentů a vyjádření pozornosti při pomoci vyhledávání určitého výrazu v aplikace Google Trends. Praktická část se věnuje vztahů mezi výnosnosti akcií společnosti ExxonMobile, futures kontraktů ropy WTI a dalšími vybranými ukazateli prostřednictvím korelační a regresní analýzy. Na základě získaných informace z teoretické a praktické části prací jsou formulovaná doporučení pro investory
|
|
|
Vplyv vybraných ukazateľov na vývoj ceny Bitcoinu
Slimák, Rastislav
Slimák R. Vliv vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Diplomová práce se zabývá vlivem vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Díky literární rešerši vědeckých článků zabývajících se cenovým vývojem Bitcoinu, budou vybrány konkrétní proměnné, které budou podrobeny regresní analýze v praktické části. Hlavním přínosem práce je zkoumání vztahů v konkrétních periodách, které jsou definovány Bitcoinovým halvingem. Mimo regresních analýz se práce věnuje grafické analýze vybraných vztahů, elementárnímu výkladu základních vlastností Bitcoinu společně s podrobnější analýzou zmíněných halvingů a samostatné kapitole o základních metodách oceňování aktiv. V diskusi jsou kriticky zhodnoceny výsledky práce a porovnány s výsledky vědeckých článků. V závěru se práce snaží zesumarizovat, zda a jak se změnil pohled investorů na toto netradiční aktivum ve sledovaných obdobích a nabídnout tak alternativní pohled ve věci zapojení Bitcoinu do portfolia.
|
|
|
Analyzing the Effect of Google Searches on the Czech Real Estate Market
Racocha, Tomáš ; Vacek, Pavel (vedoucí práce) ; Kalabiška, Roman (oponent)
Tato práce se zabývá tím, jaký vliv mají Google vyhledávání na český trh nemovitostí, konkrétně na počet transakcí a ceny bytů. Jedním z hlavních aspektů práce je analýza chyby měření spojené s Google Trends daty, která může značně ovlivnit výsledky zkoumání, pokud se z dat neodstraní. Za účelem změření efektu online vyhledávání byla nejprve pro každou specifikaci odhadnuta sada základních modelů, do kterých byly následně přidány údaje o vyhledávání jako další vysvětlující proměnné. V každém zkoumaném případě vedla úprava modelů začleněním Google Trends dat ke zlepšení kvality modelů dle několika vyhodnocovacích způsobů.
|
|
|
Vliv informací o daňovém zatížení na akciový trh
Stejskalová, Jolana
Stejskalová, J. Vliv informací o daňovém zatížení na akciový trh. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Práce zkoumá vztah mezi informacemi o daňovém zatížení a cenami akcií zalisto-vaných na americké burze NASDAQ. Zvláštní důraz je kladen na roli vnímání zprá-vy týkající se změn v daňovém zatížení. Pomocí aplikace Google Trends prokážu, že zvýšení intenzity vyhledávání snižuje ceny akcií. Práce se mimo jiné zabývá pozi-tivním vztahem mezi zprávami o daňovém zatížení a cenami akcií ve specifických šocích. Dále odlišuji data dle tržní kapitalizace pomocí dummy proměnných. Vý-sledky prokázaly vyšší dopad vnímání na společnosti s vyšší tržní kapitalizací a poukázaly na důležitost analýz sentimentu na likvidních trzích.
|
|
| |
|
| |
|
|
Vplyv behaviorálnej pozornosti na volatilitu ceny zlata
Gregorovičová, Marianna
V této práci budu zkoumat vztah mezi pozorností investorů, kterou věnují zlatu na internetu, tzv. Behavior Attention, prostřednictvím vyhledávacích dotazů na Googlu, a volatilitou ceny zlata. Cílem práce bude zjistit, zda zájem investorů o zlato ovlivňuje volatilitu ceny zlata nebo naopak, zda měnící se cena zlata vzbuzuje v investorech zájem o tento vzácný kov, a tedy zda se jedná o Veblenův statek. Teoretická část obsahuje souhrn literární rešerše v souvislosti s komoditami, zlatem, behaviorální ekonomií, behaviorálními financemi a Google Trends. Zahrnuje také významné existující studie zabývající se behaviorálními faktory a cenou zlata. Přínos práce spočívá v identifikaci vzájemného vztahu mezi volatilitou ceny zlata a indexem objemu vyhledávání (Search Volume Index) týkajících se investování do zlata získaných ze statistiky Google Trends. Vztah bude identifikován pomocí klouzavé korelační analýzy na oknech různé délky.
|
|
|
Vliv behaviorální pozornosti na cenu akcií bank
Čajka, Ondřej
Tato diplomová práce vychází z teorie behaviorální pozornosti a zkoumá vliv vy-hledávání negativních slov ve spojení s názvem banky na cenu a výnos akcie těchto bank. Jako vzorek slouží 12 globálních, veřejně obchodovaných, systémově významných bank. Behaviorální pozornost je v této práci ztotožněna s mírou vyhledávání na webu Google. V práci je využito panelové regrese s náhodnými efekty a pro určení vhodných proměnných je aplikována metoda Bayesian Model Averaging. Na datech je prokázán vliv negativní behaviorální pozornosti, kdy zvýšená míra této pozornosti snižuje výnos a cenu akcie. Výsledky jsou následně podrobeny analýze robustnosti, kdy je zkoumán vliv behaviorální pozornosti před, v průběhu a po finanční krizi. Dále je zkoumán vliv regulace a samotná míra behaviorální pozornosti. Diplomová práce koresponduje s poznatky behaviorální ekonomie a potvrzuje jisté iracionální chování investorů na trhu.
|
|
|
Forecasting oil prices volatility with Google searches
Tolstoguzova, Ekaterina ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Zafeiris, Dimitrios (oponent)
Kombinácia zrýchlujucej sa dynamiky obchodovania na trhu s ropou a rapídneho rozvoja technológií umožňuje jednoduchý prenos externých informačných šokov cez internet. V tejto práci skúmame vzájomné vzťahy medzi troma referenčnými cenami ropy, CBOE Cruide oil indexom volatility a Google vyhľadávaniami. Za účelom testovania Grangerovej kauzality a uskutučnenia impulse-response analýzy sme vytvorili VAR model. Výsledky ukazujú jednostranné aj obojstranný pričinný vzťah medzi cenami ropy, OVX a Google vyhľadávaniami. Out-of sample predpovede a Diebold-Marianov test nám ukázali je možné využiť Google trends na zlepšenie krátkodobej predikciu v prípade modelu s WTI cenami a indexom volatility.
|
host ::
RSS.